关于资本市场理论

关于资本市场理论

方法/步骤1

贝塔系数代表资产对市场收益变动的敏感性，贝塔值高，市场上升时预期的收益率上升幅度也大。

2

当随机选取的投资组合的资产数量不断增加时，该投资组合所包含的非系统风险被分散，变得越来越小。

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市场组合的贝塔系数为1，无风险资产的贝塔系数为0；证券市场线用贝塔值度量投资组合风险。

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资本市场线指出了有效投资组合风险与预期收益率的关系，以标准差度量投资组合风险。

5

阿尔法值称之为超额收益，阿尔法值大于0，以为着存在超额收益，资产价值被低估。

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市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，是因为存在流动性溢价。

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风险分散化的效果，与资产组合中的资产数量是正相关的。