x服從標準正態分佈x^2服從什麼分佈
- 經驗
- 關注:2.98W次
如果x服從正態分佈N,則x平方服從N(u,(σ^2)/n)。因為X1,X2,X3,...,Xn都服從N(u,σ^2),正太分佈可加性X1+X2、服從N(nu,nσ^2)。
均值X=(X1+X2、)/n,所以X期望為u,方差D(X)=D(X1+X2、)/n^2=σ^2/n。E(Y)=E[X]=-E[X]=0Y(Y)=E[YE(Y)]^2=E[-X-0]^2=E[X^2]=1。因此,隨機變量Y=-X的意思是0,方差為1。服從標準正態分佈的隨機變量:BR /> N(0,1)。
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://zhizhiguan.com/zh-hk/jingyan/rgr4gd.html